2023年7月20日——每日市场观点

添加 20/07/2023

2023年7月20日每日市场展望

Munnelly的市场评论……

亚洲股市涨跌互现，反映了美国市场表现的不确定性，投资者在处理各种数据发布时，科技宠儿Netflix和特斯拉的企业财报公布，后者因继续提高折扣而利润率下降，而Netflix的新密码计划未能实现预期的收入增长，投资者对其两项业绩更新表现平淡，令隔夜纳斯达克期货承压。

日经 225 指数表现最差，尽管贸易平衡近两年来首次恢复顺差，但由于贸易数据弱于预期且进口萎缩，该指数下跌。另一方面，在中国人民银行放宽对企业和金融机构的跨境融资后，恒生指数受到房地产行业早期走强的提振而上涨。然而，尽管央行维持贷款基准利率不变并发布了促进私营经济发展的指导意见，但上证综指仍然表现平淡。

在欧元区，过去三个月消费者信心稳步上升，达到2022年2月以来的最高水平。尽管近期指标表明欧元区经济活动放缓，但分析师和共识预计7月份信心将进一步小幅上升。

美国国内的多项指标将提供对美国经济活动的进一步了解。每周初请失业金人数将表明劳动力市场的紧张程度。六月劳动力市场报告显示情况乐观，最近每周的初请失业金人数在几次走高后出现意外下滑。六月份的成屋销售报告将提供房地产行业的最新情况，该行业受到利率上升的影响，但目前初步显示出放缓的迹象。 7 月费城联储指数虽然及时更新了工厂部门的情况，但往往波动太大，无法提供有用的指标。

CFTC 数据14-07-23

7 月 5 日至 11 日期间，美元净投机空头略有下降，IDX 下跌 1.37%
主要公司之间相当严重的变动，几乎没有任何立场变化
由于规格已停止，建议进行相当数量的职位更换
欧元兑美元同期上涨 1.2%，规格 -2,675 合约现已走强 +140,162
美元日元上周突破 145 后，期内 -2.84%，投机者买入 738 份合约
英镑兑美元上涨 1.73%，因为英国央行预计 8 月 3 日抛币上涨 50 个基点，规格为 +7,798，现在为 +58,063
瑞郎投机相对活跃 -4,503 份合约现空头 7,907 份
加元 +0.06%，澳元 -0.06% 规格卖出少于 1,000 份合约
BTC 微跌 0.74%，规格下跌 +221，目前空头 1,855 份合约（来源：路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

EUR/USD: 1.1110-20 (1.6BLN), 1.1190 (310M), 1.1200 (1BLN), 1.1270 (479M)
1.1300 (592M)
USD/CHF: 0.8625 (245M), 0.8735 (275M), 0.8830-35 (1BLN)
GBP/USD: 1.2775-95 (484M), 1.2945 (365M), 1.3015-30 (640M), 1.3095 (451M)
EUR/GBP: 0.8645-50 (605M), 0.8675 (903M), 0.8700 (551M), 0.8750 (364M)
AUD/USD: 0.6755-65 (554M), 0.6800-15 (2BLN), 0.6860 (227M)
NZD/USD: 0.6225 (429M), 0.6310 (1.2BLN), 0.6415 (280M)
AUD/NZD: 1.0850 (906M). USD/CAD: 1.3105 (680M), 1.3215-25 (430M)
USD/JPY: 138.75 (396M), 139.00 (271M), 140.00-10 (3.7BLN), 140.60-70 (773M)
140.90-95 (1BLN). AUD/JPY: 96.10 (250M)

交易员对买入更高行使价的英镑/美元期权持谨慎态度，但他们并未排除近期波动的可能性。基准 1 个月期权的隐含波动率已增至 8.5，与英国央行 6 月前的峰值相当。通胀数据公布后，1个月期期权售价为8.3，3个月期期权售价为8.1-7.9，但目前更深的跌幅有限。对 9 月英国央行期权有需求，其中包括到期前的另一份 CPI 报告。美元/日元交易者可能会关注周五的日本 CPI 数据，该数据可能会支撑当前的隐含波动率水平，并限制 7 月 28 日政策公告后到期期权的跌幅。